Корзина пуста

Юридическим
лицам
Оставить заявку

8 (495) 232-52-16 для Москвы

8 800 200-22-33для бесплатных звонков из России

? Появились
вопросы?
Позвонить с сайта
? Хотите
скидку?
Получить скидку
Онлайн-консультант

Главная > Каталог программ > Разработчики > Gistat Group > CaterpillarSSA

CaterpillarSSA

CaterpillarSSA
Рейтинг:
0 из 5 (голосов: 0)
Разработчик:
Gistat Group

Программа CaterpillarSSA предназначена для анализа и прогноза одномерных и многомерных временных рядов.

Варианты покупки:
Standard Edition (Анализ одномерных временных рядов, модули: 1).
Standard F Edition (Анализ и прогноз одномерных временных рядов, модули: 1, 2).
Standard M Edition (Анализ одномерных и многомерных временных рядов, модули: 1, 4).
Standard MF Edition (Анализ и прогноз одномерных и многомерных временных рядов, модули: 1, 2, 4).
Professional Edition (Standard F Edition + Обнаружение разладки, модули: 1, 2, 3).
Professional M Edition (Standard MF Edition + Обнаружение разладки, модули: 1, 2, 3, 4).

Модули:

1. Анализ одномерных временных рядов 

  • Разложение одномерного временного ряда на собственные тройки, состоящие из собственных чисел, собственных векторов и главных компонент.
  • Удобное графическое представление для интерактивной идентификация собственных троек, соответствующих тренду, периодическим (циклическим) компонентам и шуму.
  • Группировка собственных троек, приводящая к полному разложению временного ряда на аддитивные компоненты.
  • Восстановление (извлечение) компонент временного ряда (тренда, колебательных и периодических компонент) выбором собственных троек.
  • Анализ остатков.
  • Возможность периодограммного анализа временных рядов.
  • Оценивание периода компонент на основе двумерных графиков собственных векторов или главных компонент.

2. Прогнозирование одномерных временных рядов

  • Аппроксимация (локальная и глобальная) временного ряда рядом, управляемым ЛРФ (линейной рекуррентной формулой).
  • Прогнозирование ряда с помощью векторного и рекуррентного вариантов прогноза.
  • Возможность анализа рекуррентной формулы, используемой для рекуррентного прогноза.
  • Построение доверительных интервалов двумя методами — эмпирическим и бутстреп-методом.
  • Построение огибающих (каналов).
  • Проверка корректности прогноза на тестовом периоде с сохранением точности прогноза в файле протокола.

3. Обнаружение разладки в структуре одномерных временных рядов 

  • Обнаружение разладки путем сравнения структуры, обнаруженной методом «Гусеница»-SSA на базовом и тестовом участках.
  • Построение матрицы неоднородности и функций разладки.
  • Анализирование найденных структурных изменений с помощью дополнительной информации.

4. Обработка многомерных временных рядов

  • Одновременное разложение нескольких временных рядов на общие собственный тройки (собственные числа, собственные вектора и главные компоненты).
  • Удобное графическое представление для идентификация собственных троек, соответствующих общим для всех рядов трендовым, периодическим и шумовым компонентам.
  • Группировка собственных троек, приводящая к одновременному разложению всех анализируемых рядов на общие аддитивные компоненты.
  • Восстановление (извлечение) общих временных компонент (тренд, колебания, периодики) с помощью выбора собственных троек.
  • Построение многомерного прогноза ряда с помощью векторного и рекуррентного вариантов прогноза.
  • Построение доверительных интервалов двумя методами — эмпирическим и бутстреп-методом.
  • Построение огибающих (каналов).
Узнать больше Скрыть подробности

Бесплатная ознакомительная версия

Скачать

Варианты покупки

Популярные
Все варианты
Windows
Каталог
Разработчики
Акции

Не пропустите наши самые вкусные предложения!

Спасибо! Вам отправлен e-mail с подтверждением подписки. Спасибо. Вы успешно подписаны. Пожалуйста, введите e-mail Неверный e-mail Вы уже подписаны на данную рассылку
Вы используете устаревшую версию браузера .
Наш сайт построен на передовых и современных технологиях, поэтому при использовании устаревших версий браузера некоторые элементы могут отображаться некорректно.
Мы рекомендуем вам обновить браузер до последней версии.